Saltar al contenido principal

Curs de sèries temporals

  • Ponents:
    • Lesly Maria Acosta Argueta, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
  • Lloc: en línia via Teams
  • Dates: 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març del 2021
  • Règim: obert
  • Places: 20
  • Hores lectives: 15 h
  • Codi de l'activitat: O414/2021

Destinataris

Preferentment personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

  • 24.02.2021

    11.00 h – 14.00 h

  • 03.03.2021

    11.00 h – 14.00 h

  • 10.03.2021

    11.00 h – 14.00 h

  • 17.03.2021

    11.00 h – 14.00 h

  • 24.03.2021

    11.00 h – 14.00 h

Descarregar

Programa

  • • Sessió 1: Processos estocàstics
  • - Introducció a les sèries temporals
  • - Transformació de la sèrie temporal en estacionària
  • • Sessió 2: Processos estacionaris
  • - Models de mitjanes mòbils (MA), models autoregressius (AR) i models mixtos ARMA
  • - Estacionalitat i invertibilitat, π i  pesos
  • • Sessió 3: Processos no estacionaris
  • - Models ARIMA
  • - Models estacionals
  • • Sessió 4:
  • - Estimació de paràmetres
  • - Validació del model
  • • Sessió 5: Prediccions

Resum

El contingut del curs inclou teoria per presentar els continguts de l'anàlisi de sèries temporals i pràctica amb la resolució de problemes de sèries temporals.

Observacions

A cada sessió es combinarà la teoria amb la resolució d'exercicis per tal de practicar els continguts teòrics. Es farà servir el software estadístic R.

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.