Saltar al contingut principal

Curs de sèries temporals

  • Ponents:
    • Lesly Maria Acosta Argueta, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
  • Lloc: Sala de microinformàtica. Idescat (On som)
  • Dates: 11, 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de desembre del 2019
  • Règim: restringit
  • Places: 24
  • Hores lectives: 15 h
  • Codi de l'activitat: R386/2019

Destinataris

Personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

  • 11.11.2019

    11.00 h – 14.00 h

  • 20.11.2019

    11.00 h – 14.00 h

  • 27.11.2019

    11.00 h – 14.00 h

  • 04.12.2019

    11.00 h – 14.00 h

  • 11.12.2019

    11.00 h – 14.00 h

Descarregar

Programa

  • • Sessió 1: Processos estocàstics
  • - Introducció a les sèries temporals
  • - Transformació de la sèrie temporal en estacionària
  • • Sessió 2: Processos estacionaris
  • - Models de mitjanes mòbils (MA), models autoregressius (AR) i models mixtos ARMA
  • - Estacionalitat i invertibilitat, π i  pesos
  • • Sessió 3: Processos no estacionaris
  • - Models ARIMA
  • - Models estacionals
  • • Sessió 4:
  • - Estimació de paràmetres
  • - Validació del model
  • • Sessió 5: Prediccions

Resum

El contingut del curs inclou teoria per presentar els continguts de l'anàlisi de sèries temporals i pràctica amb la resolució de problemes de sèries temporals.

Observacions

A cada sessió es combinarà la teoria amb la resolució d'exercicis per tal de practicar els continguts teòrics. Es farà servir el software estadístic R.

Inscripció

En aquests moments la inscripció a aquesta activitat està oberta. Per inscriure-s'hi s'ha d'emplenar el formulari i trametre'l a l'adreça electrònica aeq arrova idescat punt cat.