Curs de sèries temporals
- Ponents:
- Lesly Maria Acosta Argueta, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
- Lloc: sala de microinformàtica de l'Idescat
- Dates: 20 i 27 de novembre, 4, 11 i 18 de desembre del 2019
- Règim: restringit
- Places: 24
- Hores lectives: 15 h
- Codi de l'activitat: R386/2019
Destinataris
Personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.
Horari
-
20.11.2019
11.00 h – 14.00 h
-
27.11.2019
11.00 h – 14.00 h
-
04.12.2019
11.00 h – 14.00 h
-
11.12.2019
11.00 h – 14.00 h: ajornat al 22.01.2020
-
18.12.2019
11.00 h – 14.00 h
Programa
- • Sessió 1: Processos estocàstics
- - Introducció a les sèries temporals
- - Transformació de la sèrie temporal en estacionària
- • Sessió 2: Processos estacionaris
- - Models de mitjanes mòbils (MA), models autoregressius (AR) i models mixtos ARMA
- - Estacionalitat i invertibilitat, π i pesos
- • Sessió 3: Processos no estacionaris
- - Models ARIMA
- - Models estacionals
- • Sessió 4:
- - Estimació de paràmetres
- - Validació del model
- • Sessió 5: Prediccions
Resum
El contingut del curs inclou teoria per presentar els continguts de l'anàlisi de sèries temporals i pràctica amb la resolució de problemes de sèries temporals.
Observacions
A cada sessió es combinarà la teoria amb la resolució d'exercicis per tal de practicar els continguts teòrics. Es farà servir el software estadístic R.
Inscripció
La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.