Curs de sèries temporals
- Ponents:
- Lesly Maria Acosta Argueta, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
- Lloc: en línia via Teams
- Dates: 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març del 2021
- Règim: obert
- Places: 20
- Hores lectives: 15 h
- Codi de l'activitat: O414/2021
Destinataris
Preferentment personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.
Horari
Programa
- • Sessió 1: Processos estocàstics
- - Introducció a les sèries temporals
- - Transformació de la sèrie temporal en estacionària
- • Sessió 2: Processos estacionaris
- - Models de mitjanes mòbils (MA), models autoregressius (AR) i models mixtos ARMA
- - Estacionalitat i invertibilitat, π i pesos
- • Sessió 3: Processos no estacionaris
- - Models ARIMA
- - Models estacionals
- • Sessió 4:
- - Estimació de paràmetres
- - Validació del model
- • Sessió 5: Prediccions
Resum
El contingut del curs inclou teoria per presentar els continguts de l'anàlisi de sèries temporals i pràctica amb la resolució de problemes de sèries temporals.
Observacions
A cada sessió es combinarà la teoria amb la resolució d'exercicis per tal de practicar els continguts teòrics. Es farà servir el software estadístic R.
Inscripció
La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.